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Wie funktionieren Aktienhandelsalgorithmen?

Aktienhandelsalgorithmen machen durch den praktischen Einsatz von maschinellem Lernen täglich Millionen.

Die Börse kann für diejenigen, die sie nicht verstehen, ein unersättliches Tier sein, aber heutzutage müssen Sie sie nicht einmal verstehen, um Geld zu verdienen. Der Aufstieg des digitalen Informationszeitalters und der KI hat einen neuen Weg gebrachtdes Aktienhandels genannt algorithmischer Handel .

Manchmal auch als automatisierter Handel oder Black-Box-Handel bezeichnet, handelt es sich im Wesentlichen um ein Programm, mit dem Aktien mit hohen Geschwindigkeiten und Frequenzen perfekt im Einklang mit dem Markt gehandelt werden können.

Diese Programme erhalten Einschränkungen und Anweisungen wie Timing, Preis, Menge usw., und ein Benutzer kann genau festlegen, wie sie genau funktionieren. Wie funktioniert das alles dann ...? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.

VERBINDUNG: WIE ALGORITHMEN DIE WELT LAUFEN, IN DER WIR LEBEN

Nehmen Sie zum Beispiel einen durchschnittlichen Händler. Sie kaufen 50 Aktien eines Unternehmens, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt. Dies ist im Wesentlichen ein technischer Indikator dafür, dass die Aktie in der Short-Phase steigen wirdLaufzeit. Dann würde derselbe Händler diese Aktie verkaufen, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fällt oder wenn die Aktie in einen Abwärtstrend gerät.

Diese beiden Prinzipien sind ziemlich einfache Aspekte des technischen Handels, aber dieser Händler müsste eine Menge Daten kontinuierlich überwachen und sie könnten oft durch Emotionen in die falsche Richtung bewegt werden.

Für den algorithmischen Handel wäre ein Computerprogramm so konzipiert, dass es gemäß diesen vorherigen Bedingungen verkauft und kauft, und der Händler müsste die Daten nicht mehr konsistent überwachen.

Quelle: Tertius51 / Wikimedia

Dieses dargelegte Prinzip bildet die Grundlagen des algorithmischen Handels.

Die Grundlagen

Durch algorithmischen Handel können Sie sicherstellen, dass Trades genau zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden, die Auftragsbeträge genau sind, Sie können mehrere Marktindikatoren gleichzeitig überprüfen und das Risiko manueller Fehler verringern.

Algorithmischer Handel kann in kleinem Maßstab durchgeführt werden, aber der modernste Algo-Handel wird auf eine Weise durchgeführt, die als bezeichnet wird. Hochfrequenzhandel HFT . Dies bedeutet, dass der Algorithmus eine hohe Anzahl von Trades schnell hintereinander platziert und mit jedem Trade ein wenig Geld verdient, was sich dann zu einem großen Betrag summiert.

Diese Handelstechnik wurde populär, als Börsen auf der ganzen Welt Unternehmen Anreize boten, ihre Aktien liquider oder einfacher zu verkaufen. Die New Yorker Börse verfügt beispielsweise über eine Gruppe von Unternehmen, die den Aktien Wettbewerb und Liquidität verleihenDie NYSE zahlt eine Gebühr für die Bereitstellung liquiderer Aktien, was wiederum dem Börsenmakler hilft, mehr Geschäfte abzuschließen.

Mehr liquide Aktien geben den Anlegern auch mehr Sicherheit bei ihrer Anlage, da sie wissen, dass sie bei Bedarf in Zukunft schnell aussteigen können. Diese hohe Liquidität ermöglicht den Hochfrequenzhandel und kann dies auchSEHR profitabel sein.

Der Hauptvorteil der Einführung von HFT für alle Märkte besteht darin, dass es die Bid-Ask-Spread was den Anlegern höhere Gewinne ermöglicht. Der größte Nachteil ist jedoch, dass ganze Märkte im Handumdrehen steigen oder fallen können, da diese Algorithmen Tausende von Bewegungen pro Minute ausführen.

Quelle : Christiaan Colen / Flickr

Zum Beispiel hat der DOW Jones am 6. Mai 2010 1.000 Punkte verloren. 10% von seinem Wert in nur 20 Minuten, bevor er wieder stieg. Später wurde festgestellt, dass ein massiver Auftrag dazu führte, dass eine Reihe algorithmischer Händler schnell ausverkauft war.

Wenn wir uns etwas eingehender mit dem algorithmischen Handel befassen, können wir uns mit Strategien befassen. Die häufigsten davon sind Trendfolgestrategien.

Trendfolgestrategien

Trendfolgender algorithmischer Handel bedeutet im Wesentlichen, dass diese Algorithmen basierend auf gleitenden Durchschnitten, Ausbrüchen, Preisbewegungen und anderen hochtechnischen Indikatoren kaufen und verkaufen. Diese Strategien sind üblich, weil sie einfach sind und auf leicht verfügbaren Daten mit wenig komplexer Analyse beruhen.Wenn man diese Strategie mit der Mathematik vergleicht, wäre dies eine einfache Hinzufügung und Aufteilung zu Computern.

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Diese Einfachheit bedeutet auch, dass Ihre Chance, viel Geld zu verdienen, mit diesen Techniken nicht so hoch ist, aber sie bieten mehr Sicherheit.

Arbitrage-Handel

Eine andere übliche Technik des algorithmischen Handels ist Arbitrage - was die Preisdifferenz bedeutet.

Wenn eine Tankstelle einen Schokoriegel für einen Dollar und die andere für zwei Dollar verkaufte, konnten Sie Tonnen Süßigkeiten vom ersten kaufen und mit einem Gewinn von einem Dollar pro Riegel an den letzteren verkaufen. Dies ist ArbitrageHandel.

Arbitrage-Handelsalgorithmen kaufen eine Aktie, die an verschiedenen Börsen notiert ist. Da jede Börse ein anderer Markt ist, sind die Preise nicht immer aufeinander abgestimmt, aber normalerweise nahe beieinander. Durch die Implementierung eines Algorithmus zur Identifizierung von Preisunterschieden können Sie diese Möglichkeiten nutzenNormalerweise ändern sich diese Arbitragen schnell und sind nicht sehr groß, so dass ein Mensch es niemals schnell genug tun könnte, aber ein Computer kann es auf jeden Fall.

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VERBINDUNG: TECHNOLOGY DRIVEN TRADING APP LÄSST JEDEN HANDELSBESTAND

Es gibt eine Menge verschiedener Strategien für den algorithmischen Handel, die weit über den Zweck dieses Einführungsartikels hinausgehen. Man kann davon ausgehen, dass Algorithmen basierend darauf angepasst werden können, welche spezifischen Ergebnisse Sie wünschen, wie riskant Sie sein möchten und für welcheIndikatoren, mit denen Sie handeln möchten.

Durch maschinelles Lernen werden sogar einige Algorithmen entwickelt, die Handelsdaten erfassen, feststellen können, ob ein Algorithmus hinter diesen Trades steckt, herausfinden, wie dieser Algorithmus funktioniert, und dann diesen konkurrierenden Algorithmus in seinem eigenen Spiel schlagen oder zumindest seine Marge verringern können.

Einrichten des algorithmischen Handels

Das Einrichten eines Algorithmus für Ihren Handel erfordert einige technische Fähigkeiten und wird normalerweise an Unternehmen verwiesen, die über die entsprechenden Mittel verfügen.

Quelle : QuoteInspector.com/Flickr

Sie müssen nicht nur Computercode entwickeln, um den Algorithmus zu erstellen, sondern auch den Algorithmus auf Ihrem Computer implementieren. Die größte Herausforderung besteht darin, den ursprünglichen Algorithmus in einen Algorithmus umzuwandeln, der tatsächlich in Ihr Handelskonto integriert werden kann.

Hier ist was du brauchst :

  • Computerprogrammierkenntnisse und Kenntnisse der Handelsstrategie oder die Fähigkeit, einen vorgefertigten Algorithmus zu erwerben.

  • Aktive Netzwerkverbindung zum Aufgeben von Bestellungen.

  • Zugriff auf Marktdaten-Feeds, die in Ihre Algorithmen integriert sind.

  • Infrastruktur zum Backtest des Systems in früheren Märkten, um zu überprüfen, ob es tatsächlich funktioniert, ohne Geld zu verlieren.

Um diese Einführung in den Algorithmushandel abzuschließen, arbeiten wir ein letztes theoretisches Beispiel durch.

Eine bestimmte Aktie, beispielsweise für Concerning Reality, abgekürzt CORE, wird an den Börsen von YouTube und Facebook gehandelt. Diese Börsen öffnen zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Währungswerten. Sie benötigen einen Algorithmus, der in beiden Währungen Likes handeltversus Abonnenten und eine, die die Zeitunterschiede entsprechend berücksichtigen kann.

Um durch Arbitrage, die Differenz des Aktienkurses an den Differenzbörsen, Geld zu verdienen, benötigen Sie einen Algorithmus, der einen Live-Feed der aktuellen Marktpreise von beiden Börsen enthält, einen integrierten Börsenrechner und eine Integration zur Auftragserteilungmit einem Börsenmakler / Anbieter und Backtesting-Fähigkeit, um zu sehen, wie CORE vor der Implementierung des Algorithmus gehandelt hat.

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Der Algorithmus würde die eingehenden Preise von beiden Börsen lesen, sie durch Wechselkurse umrechnen, feststellen, ob die Arbitrage groß genug ist, um Geld zu verdienen unter Berücksichtigung der Maklergebühren, und dann entsprechend kaufen und verkaufen. Bei ordnungsgemäßer Implementierung wird der Algorithmus langsamimmer mehr Gewinn ansammeln.

Theoretisch klingt alles einfach, aber in der Praxis können Probleme auftreten. Die Preise können innerhalb der Millisekunde schwanken. Wenn Ihr Algorithmus also Daten nur langsam verarbeitet, kann dies zu einem konstanten Geldverlust führen. Sie haben auch Risiken wie das SystemFehler und Netzwerkausfälle, die dazu führen können, dass Ihr Algorithmus zu viel Geld ausgibt oder einfach nicht mehr handeln kann.

Der Handel mit Algorithmen liegt wahrscheinlich nicht in Ihrer Zukunft, aber jetzt verstehen Sie hoffentlich ein bisschen mehr über den Prozess, der moderne Märkte antreibt.

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